معرفی کتاب استراتژیست اثر نیماآزادی + فایل صوتی

 

سلام اینجا چلچراغه و اینم  چراغ سوم که در اردیبهشت 1401 منتشر میشه!

چلچراغ بهترین کتابها در زمینه بورس، اقتصاد و بازارهای مالی  رو معرفی میکنه تا شما با مطالعه اونها بتونید دانش و مهارت خودتون رو در بازارهای مالی بالا ببرید!

کتابی که این هفته میخوام بهتون معرفی کنم  از نویسنده‌ ای  نام آشنا برای فعالین بازار سرمایه است که سالها در این بازار فعالیت کردن!

آقای نیما آزادی که بیشتر از یک دهه اس که مدرس تکنیکال هستن و کتابهای ارزشمندی هم تا حالا از ایشون منتشر شده!

اما نام کتابی که الان میخوایم بررسی کنیم استراتژیست  هست که در 163 صفحه و 11 فصل توسط انتشارات دانش پژوهان جوان به چاپ رسیده. این کتاب چهارمین اثر نیما آزادی از سری کتاب های نگاهی نو به بازار هست.

در مقدمه کتاب نویسنده میگه که در طول دو دهه فعالیتش در بازار و تدریس تحلیل تکنیکال، به این نتیجه رسیده که بدون شک تنها راه موفقیت در معامله‌گری داشتن یک استراتژی معاملاتی دقیق و کارا و مهمتر از اون، پایبندی به اصول و قواعد اون استراتژی شخصیه، چرا که بودند بسیاری از تحلیلگران خبره که به دلیل نداشتن سیستم معاملاتی شخصی، هم ضررهاشون بیشتر شده و هم سودهاشون کوچیک..

 قبل از اینکه وارد هر بازار مالی بشید، لازمه که یکسری باید و نبایدها رو یاد بگیریم و به ذهن بسپاریم بعدش با مکتوب کردن اونها برای خودمون یک استراتژی شخصی مناسب بسازیم..

اولین اصل اینه که بپذریریم که بازارهای مالی کارخونه پول چاپ کنی نیست! منظورش اینه که ما نباید انتظار داشته باشیم که همه معاملاتمون سوده ده باشه!

 این یک تصور و توهم غلطه اگه فکر کنیم که بزرگترین و خبره ترین معامله گران و سرمایه گذاران دنیا همه معاملاتشون رو با سود میبندن! یک مثال میزنه از مارک فیشر یکی از بزرگترین سرمایه گذاران دنیا که میگه: مهم نیست در بازی پوکر چند دست بازی رو میبازیم و چند دست میبریم.. چیزی که اهمیت داره اینه که شب که به خونه برمیگردیم جیبمون پر از پول باشه!

یکی دیگر از مفاهیم مهم و مورد علاقه نویسنده که زیاد در موردش صحبت میکنه اینه که حد ضرر صمیمی‌ترین دوست ما در بازارهای مالیه و اون رو یکجور بیمه برای آرامش خیال و امنیت موقعیت های معاملاتی ما چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی میدونه..

 یه پرانتز اینجا باز کنم و بگم که به عقیده نویسنده، بکار گیری کل مطالب این کتاب در همه بازارهای مالی چه داخلی و چه خارجی نظیر فارکس و کریپتو و سهام و غیره موثر و مفیده..

بخصوص موضوع حد ضرر رو روش تاکید ویژه‌ای داره..

 میگه فرض کنید که شما راننده خوبی هستید که 20 ساله تصادف نکردید! اما آیا این دلیل بر بیمه نکردن ماشینتون برای سال بیست و یکم میشه؟ قطعا خیر.. هر چند ممکنه احتمال تصادف کردن شما کم باشه ولی غیر محتمل نیست. پس معامله گران هر چقدر هم که متبهر و با تجربه باشند باید حتما به حد ضرهای خودشون پایبند باشن

مورد بعدی آمادگی ذهنی برای ارتباط با پوله.. میگه یک شخصی رو در نظر بگیرید که با 10 میلیون تومان وارد بازار سرمایه میشه و در یک بازار خوب، موفق میشه که ظرف یکسال سرمایه ش رو 50 میلیون تومان برسونه! و یک سود 400 درصدی رو نصیب خودش بکنه!

بعد ما میبنیم که این  شخص چه عملکرد درخشانی داشته.. 100 میلیارد پول در اختیارش میذاریم به این امید که همون بازده رو برای سرمایه ما هم رقم بزنه.. ولی این شخص موفق نمیشه که در بازاری مشابه همون بازار قبلی، اون بازده رو بدست بیاره.. چرا؟ میگه یکی از اصلی ترین دلایلش اینه که ذهن اون معامله گر برای مبالغ پایین تربیت شده و خیلی وقتا اگر از سرمایه از اون حدی که بهش عادت داره فراتر بره ذهنش دچار سردرگمی میشه و نمیتونه درست تصمیم گیری کنه.. پس اول ذهن معامله‌گر باید ارتباط خوبی با مقادیر سرمایه ای که میخواد باهاش معامله کنه، برقرار کنه و روشهای مدیریت ریسک و کسب سود رو متناسب با مقادیر بالا رو هم یاد بگیره.. 

 یک رفتارهایی هستن که باید اکیدا از اونها دوری کنید

مثلا معاملات انتقام جویانه: میگه هر معامله‌گر موقعی که در معامله ای ضرر میکنه، درگیر احساسات و هیجانات خاص دنیای معامله گری میشه و تصمیم میگیره هر طور شده در کوتاهترین زمان، اون زیان رو جبران کنه!

و تجربه نشون داده که معامله جدید هم منجر به سود نمیشه! ولی پیامد بدتری که اینکار برای معامله گر داره اینه که اینکار در ذهنش تبدیل به یک رویه خطرناک میشه!

و این باور در ذهنش بوجود میاد که یک معامله مسئول جبران کردن معاملات دیگه‌س.. ولی حقیقت اینه که هر موقعیت معاملاتی کاملا برای خودش مستقله و تک تک معاملات ما در راستای رشد سرمایه اصلی ما هستن و اگر معامله ای منجر به زیان شد موقعیت های معاملاتی بعدی مامور جبران کردن اون ضرر نیستند. بعد از هر زیان ماشین حساب رو ریست کنیم.

میگه آرزو، امید، دعا، نذر نیار، توسل و اینها واژه های معنوی خوبی هستن ولی به درد بازارهای مالی نمیخورن و کاملا بدون استفاده هستن..

هر زمان سهمی خریدید که وارد زیان شد و شما برای رهایی از زیان دست به دعا شدید، سریعا سهم رو بفروشید!

ترس و طمع هم دو تا دیگه از اون رفتارهاییه که باید ازشون به شدت دوری کنیم!

ممکنه برای همه ما خیلی این موقعیت ها پیش اومده باشه که از معامله ای که توی سوده به امید سود بیشتر خارج نشدیم و بازار برگشته و ما همه یا قسمتی از سود به دست اومده رو از دست دادیم! یا برعکسش گاهی از ترس از دست دادن سود اندکی که نصیب مون شده زود از معامله خارج میشیم و بعدش با حسرت شاهد سود کلانی هستیم که اون معامله برای دیگرانی که نترسیدن، فراهم کرده!

میگه تنها یک معامله‌گر حرفه ایه که با استفاده از استراتژی معاملاتی خودش، بدون کمترین تاثیر احساسات تصمیم میگیره و سود میکنه!

حالا چجوری قالب سیستم معاملاتی خودمون رو بسازیم؟!

میگه وقتی ماشینمون خراب میشه یک مکانیک حرفه ای با شنیدن صدای موتور و شواهد دیگه، به عیب ماشین پی میبره اما یک مکانیک اماتور هی آزمون و خطا میکنه.. همه جای ماشین رو چک میکنه تا شاید به عیب ماشین پی ببره!

معامله گری هم که داره سیستم معاملاتی طراحی میکنه، چنین قابلیتی باید داشته باشه یعنی با کنار هم قراردادن یکسری مفروضات معاملاتی، یک سیستم قوی بسازه!

 یک طراح سیستم معاملاتی نباید با سعی و خطا سیستم خودش رو بهینه کنه بلکه با اشراف کامل بر داده ها، بدونه که در کدوم قسمت ساختار سیستمش، چه تغییری ایجاد کنه!

آقای آزادی میگه طبق امار 85درصد تحلیلگران خوب بازار معامله گرهای خوبی نیستن.. یعنی شخص به عنوان یک تحلیلگر قوی شناخته میشه اما بخاطر رعایت نکردن یک سری قواعد و اصول معاملاتش به خوبی تحلیل هاش نیست!

میگه دنیای تحلیلگری و دنیای معامله گری دو تا پدیده کاملا مجزا و متفاوت از هم هستن که برای ارتباط بین اینها باید خیلی چیزها رو تغییر داد

معامله گران باید بتونن که بر اساس نظر تحلیلی که دارن یک سیستم معاملاتی خوب تدوین کنن..

یک معامله گر موفق با دو منظر سیستمش رو طراحی میکنه یکی نگاه به جنبه سودآوری و دیگری جنبه ریسک! در حالی که معامله گران اماتور ریسک رو در نظر نمیگیرن!

باید برای سیستم خودمون هدف تعیین کنیم و برای این منظور، سه تا پارامتر رو باید در نظر بگیریم

هدف باید واقع گرایانه باشه دور از دسترس نباشه و قابل اندازه گیری باشه

یک معامله گر با خودش مقایسه میشه.. میگه یک عبارتی وجود داره به نام حد خوشی.. این عبارت متر و معیار ما برای اینه که بررسی کنیم عملکرد خوبی داشتیم یا نه!

حد خوشی میانگین عملکرد چهار دوره معاملاتی قبل ماست! که بسته به اینکه ما معامله گر کوتاه مدتی یا بلند مدتی هستیم و همینطور در بازار یکطرفه و دوطرفه به شیوه ای متفاوت محاسبه میشه..

کتاب همه این شیوه ها رو با مثال آموزش و توضیح میده

چهارتا پیش شرط برای طراحی یک سیستم معاملاتی خوب نیاز داریم

اول اینکه با ساختار و فلسفه وجودی ابزار ها آشنا باشیم و زیر و بم و فرمول‌های محاسباتی اونها رو بدونیم تا در صورت وجود اشکال یا عملکرد نامناسب، با تغییر دوره های اونها بتونیم اون رو مجددا  تنظیم بکنیم

دوم با شخصیت و روحیات ما سازگار باشه.. میگه مطمئن باشید که اگه یک ابزار یا سیستمی در شما حس ارامش ایجاد نکنه و نتونید با اون ارتباط برقرار بکنید، قطعا نمیتونید در طولانی مدت باهاش کار بکنید و ازش منتفع بشید. همچنین اگه یک ابزاری برای دیگران نتیجه خوبی داشته ممکنه برای شما خوب نباشه!

سوم اینکه سیستم باید دارای یک زیربنا و منطق محکم باشه.. مثال میزنه میگه در مبحث الیوت 80 ساله که در تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده قرار میگیره، گفته شده که یک ساختار 5 موجی ایمپالسیو داریم که این ساختار به شکل تجربی در بازارها دیده میشه.. و مبنا و مدل این ساختار نزدیک به یک قرن هست که داره ازموده میشه.. اما اگه ما بخوایم یک سیستمی رو طراحی کنیم که در یک ساختار 7 موجی کار میکنه، شاید بتونید در نمودار چند جا رو پیدا کنید که این اتفاق افتاده اما زیربنای ثابت شده ای نداره

 و اما چهارمین نکته  قواعد ساده و فاقد پیچیدگی.. میگه فکر نکنید که سیستم هر چی پیچیده تر باشه موفقتر عمل میکنه..

برعکس سیستمهایی که ساده تر هستن و پیچیدگی کمتری دارن نتیجه بهتری میگیرن

میگه بازار هدفتون رو از قبل مشخص کنید چرا که بازارهای بورس، ارز، و رمزارزها و غیره ماهیت متفاوتی از هم دارن  به همین دلیل، سیستم های معاملاتی باید مخصوص این بازارها طراحی بشن

در هر بازاری یک قوانینی حاکم هست که شما بر مبنای اون قوانین باید سیستم و استراتژی خودتون رو طراحی کنید!

مثلا در بعضی از بورسها مثل بورس ایران محدودیت نوسان روزانه وضع شده.. و در بازار ارز معمولا این محدودیت وجود نداره.. پس استراتژی مربوط به مدیریت سرمایه و ورود خروج به موقعیت معاملاتی و اینها، به کلی با هم فرق دارن

عمق بازار و میزان سرمایه درگیر هم مهمه، مثلا اگر در بورس تهران سهمی رو که روزانه 20 میلییارد تومن معامله بشه با سهمی که روزی 200میلیون تومن معامله میشه در کنار هم قرار بدیم و بخوایم یک استراتژی رو روی هر دوی اینها اجرا کنیم، سیستم ما عملکرد خوبی نخواهد داشت. پس باید در سیستم ما فاکتور عمق بازار هم لحاظ شده باشه!

نویسنده میگه باور کنید که خیلی از معامله گران هنوز نمیدونن که برای چه دوره ای سرمایه گذاری میکنن. اونها در بهترین حالت فقط میدونن که در چه قیمتی بخرن ودر چه قیمتی بفروشن..و بدون در نظر گردن افق زمانی، سیستم معاملاتی رو نمیشه درست طراحی کرد یا  نتیجه مورد انتظار حاصل نمیشه و یا اینکه فرد همش مجبور میشه نگران باشه و در نتیجه دچار ناراحتی های روحی روانی میشه..

هر معامله گری در یک دوره سرمایه گذاری بیشتر حس امنیت و ارامش داره.. بعضیا با یک نوسان ریز و بعضی دیگه به شکل میان مدت یا بلند مدت.. اینکه سیستم معاملاتی شما چطور کار بکنه نیازمند اینه که ببینید با چه روشی اعصاب شما راحتتره..

کتاب اینجا میخواد انواع سیستم های تکنیکال رو معرفی بکنه:

اولش توضیح میده که یکعالمه ابزار و روش های  تحلیل تکنیکال وجود داره که هر شخص بنا به علاقه‌ش یا نتیجه ای که گرفته از این ابزارها و تکنیک ها استفاده میکنه اما چیزی که مهمه اینه که نمیشه و نباید هر چی بلدیم رو در تمام سیستم ها بکاار بگیریم.. و حتی گفته اتفاقا تجربه نشون داده که هر چه ابزارها و شیوه های کمتری بلد باشید نتیجه ای که میگیرید بهتره.. خلاصه ش اینه که قیمه ها رو نریزید تو ماستا.. چارت هر چی خلوت تر بهتر..

اقای نیما ازادی در این کتاب سه تا ساختار مختلف برای طراحی قالب سیستم های معاملاتی رو تشریح میکنه:

• سیستم تعقیب کننده روند
• سیستم های الگو محور
• سیستم های برگشتی

در مورد سیستم های تعقیب کننده روند میگه: یکی از بهترین سیستم ها برای معامله گرانی که به دنبال پیاده کردن سیستم بصورت خودکار و مکانیزه هستن، سیستم هاییه که در جهت روند اصلی بازار و همسو با مسیر حرکتی بازار سیگنال میدن..

یکعالمه ابزار و تکنیک هم برای طراحی این سیستم وجود داره که میتونید ازشون استفاده کنید. نکته مهمش اینه که این سیستم به جای خرید در کف و فروش در سقف، دنبال موقعیت خرید در سطح بالا و فروش در سطح بالاتره.. بطور کلی این سیستم اجازه میده تا روند بطور کامل شکل بگیره و بعد سیگنال ورود میده!

البته این رو هم باید توجه کنید که این سیستم ها برای مواقعی است که بازار رند قوی داره و با قدرت و صلابت حرکت میکنه! این سیستم در بازارهای رنج و خنثی نتیجه مناسبی نداره!

اینجا من توضیح بدم که نویسنده در کتاب با مثال ها و چارت های مختلفی موضوع مورد بحث رو بیشتر باز کرده و توضیح میدن.. من طبق معمول فقط دارم خلاصه و چکیده ای از رئوس مطالب رو میگم.

با این توضیح به سراغ دومین ساختاری که معرفی کردن یعنی سیستم های الگو محور میریم

میگه شکل گیری الگو یکی دیگه از انواع سیستم های معاملاتی میتونه باشه.. این الگوها میتونن کلاسیک، هارمونیک، الیوت، الگوهای ریاضی و اماری یا هر الگوی دیگه ای باشن..میگه قدم اول اینه که الگوها رو بشناسیم و روش ورود و خروج مربوط به الگوها رو یاد بگیرید.. بعد میگه فقط باید از یک الگو استفاده کنید.. مثلا اگه الگوی مورد نظر شما AB=CD هست فقط باید از همون استفاده کنید و انقدر صبور باشید تا اون الگو رو در بازار ببینیدو بعد وارد موقعیت معاملاتی بشید.

پس حتما باید اول نوع مشخصی از الگو رو انتخاب کنید ودر گام بعدی نوع ورود مختص به اون الگو رو برای ورود به بازار استفاده کنید.

نکته بسیار مهمی که اینجا نویسنده تذکر داده اینه که اگه از اون دسته معامله گران عجولی هستید که باید همیشه فرصت معاملاتی داشته باشید، این ساختار یعنی سیستم معاملاتی واستراتزی مبتنی بر الگو برای شما مناسب نیست.. چرا که گاهی ممکنه اون الگویی که شما در سیستم تون تعریف و طراحی کردید مدتها در بازار مشاهده نشه و شما هم طبق روحه ای که دارید مرتب دست به تغییر سیستم بزنید! بعد میگه اگه سیستم معاملاتی که طراحی کردید نتیجه مطلوبی داشته به اون وفادار باشید!

ساختار بعدی سیستم های برگشتیه!

این سیستم دقیقا برعکس سیستم تعقیب کننده روند عمل میکنه.. به این صورت که برای ورود به دنبال نمودارهاییه که مدت ها در یک مسیری حرکت کرده و حالا میل به برگشت داره..

معامله گرانی که از خرید در کف یا فروش در سقف احساس رضایت میکنن این سیستم براشون مناسبه!

این سیستم هم میتونه بصورت دستی اجرا بشه و هم بصورت مکانیزه و خودکار توسط ابزارهایی که کف و سقف رو شناسایی میکنن!

اقای ازادی مینویسه: اخیرا در حوزه تکنیکال در بازار سهام و رمز ارزها مطالعاتی توسط جان هیل و جرج پروت صورت گرفته و متوجه شدن که بهترین سیستم ها در این بازارها سیستمهای تعقیب کننده روند مبتنی بر بریک اوت بوده خصوصا باند بولینگر و بعد از اون میانگین های متحرک..

بعد از اینکه با مقدمات و روش ساخت سیستم های معاملاتی یک مختصری اشنا شدید نوبت اینه که روش های ورود رو هم که نویسنده مفصل شرح داده، یک مروری بکنیم

قبل از اون  سه نوع مدل سفارش گذاری که در بازارهای مختلف وجود داره رو معرفی میکنیم:

اولین نوع سفارش گذاری به  نام INSTANT ORDER شناخته میشه.. به این معنا که شما در لحظه میتونید دستور خرید یا فروش خودتون رو ارسال کنید و در هر قیمتی دست به معامله بزنید.

و به نظر نویسنده این بدترین نوع سفارش گذاریه چون که شما در لحظه تحت تاثیر احساسات هستید و ممکنه اشتباهات زیادی رو مرتکب بشید.

 سفارش گذاری بعدی از نوع LIMIT ORDER  هست..

این نوع سفارش گذاری به دو دسته تقسیم میشن: بای لیمیت و سل لیمیت

 بای لیمیت  رو وقتی استفاده میکنید که مثلا قیمت فعلی 240 تومنه و در 200 تومن حمایت قوی داره.. شما  در قیمت 200 تومن یک بای لیمیت قرار میدید که اگه قیمت به 200 تومن رسید برای شما بخره

 سل لیمیت  درست بر عکسه در این نوع سفارش گذاری شما قیمت مناسب رو انتخاب میکنید و دیگه به شما اجازه ورود به موقعیت معاملاتی در قیمت های پایین تر نمیده!

در واقع این مدل سفارش گذاری باعث میشه که شما از هیجانات و نوسانات لحظه ای بازار دور بمونید و با عجله اقدام نکنید

اما بهترین مدل برای معامله کردن استفاده از استاپ اردرهاس .. استاپ اردرها هم به دو دسته بای استاپ و سل استاپ تقسیم میشن

در  بای استاپ شما مثلا یک مقاومتی دارید میخواید وقتی اون مقاومت شکسته شد و قیمت از اون عبور کرد براتون بخره.. در این صورت در قیمت مورد نظرتون بای استاپ میذارین و بعد از رسیدن به اون خودکار سفارشتون انجام میشه!

در سل استاپ باز برعکسه. شما ایندفعه یک حمایتی سر راه نزول قیمت دارید.. و میخواین که بعد از شکست اون اقدام به ورود به معامله شورت یا سل بکنید، در این صورت یک بای استاپ در زیر محدوده حمایتی میذارید که در صورت رسیدن قیمت به اون ناحیه سفارش فروش براتون فعال میشه

حالا میگه تریگر چیه؟

تریگر یا ماشه یک سبک برای ورود به بازاره.. مثلا شکست خط گردن در الگوی سر و شانه.. یا شکست خط روند یا شکست کانال و غیره.. در این جای کتاب چند نمونه چارت با انواع تریگرها رو برای خواننده نمایش داده..

اما الان میرسیم به تکنیک های خروج

میگه وقتی که وارد یک موقعیت معاملاتی میشیم باید بتونیم تخمین بزنیم که کی باید از اون خارج بشیم. عدم برنامه ریزی زمانی باعث میشه که معامله گر پای بازار میخکوب بشه و احساسات شخص به دست کندل های چارت بیوفته! و باز و بسته شدن هر کندل باعث ایجاد هیجانات نامعقول در شخص بشه..

میگه باید تایم فریم مورد نظرمون رو با توجه به روحیات و احساس رضایتمون، مشخص کنیم و سیستم رو بر اساس اون پیاده سازی کنیم بعدش دو تا راه معرفی کرده برای خروج از بازار که یکی از اونها استفاده از ابزارهای زمانیه

 اقای نیما ازادی  میگه که در کتاب رکن سوم بازار به طور کامل در مورد نحوه و زمان پیدا کردن کف ها و سقف ها توضیح داده.. اما میگه باید یک قاعده و نظام مشخص بر اساس سیستم معاملاتی شخصی تدوین کرد. و وارد یک معامله ای شد که شخص بدونه تا چه قیمتی میتونه صبور باشه و همچنین بدونه که اعتبار زمانی اون چقدره که  در صورت پر شدن ظرف زمانی باید از معامله خارج بشه.

روش دوم خروج از معامله استفاده از اندیکاتورهاست!

میگه ساختار سیستم شما ممکنه طوری باشه که نشه براش ظرف زمانی تعیین کرد در اون صورت باید از اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال استفاده کرد.

مثلا استفاده از کراس میانگین های متحرک یا هر ابزار دیگری که در سیستم معاملاتی شما برای این منظور باید در نظر گرفته بشه..

در بعضی از سیستم ها بخصوص اونهایی که دنبال کننده روندهای قوی هستند بجای استفاده از خروج با حد سود باید از یک شگرد دیگری به نام تریل کردن استفاده کرد..

تکنیکی که در اون بچای گذاشتن حد سود، با مدیریت کردن حد ضرر از سود حاصل شده محافظت میکنیم.

مثلا فرض کنید که در یک روند صعودی  بعد از شکستن یک مقاومت وارد یک معامله خرید شدیم و حد ضرر رو زیر کف شکسته شده گذاشتیم.. فرض کنید که بازار همین طور به صعود خودش ادامه میده و مقاومت بعدی رو هم میشکنه و عبور میکنه.. در اون صورته که ما بدون اینکه از معامله خارج بشیم حد ضرر اولیه رو در محدوده مقاومت شکسته شده دومی قرار میدیم و اگه روند همچنان باقی بود به همین صورت حد ضرر بالاتر میاد و بدون خروج از معامله و با مدیریت کردن حد ضرر با روند همراه میشیم.

نویسنده میگه به جرات میتونم بگم که یکی از بزرگترین حفره های زیان دهی معامله گران، در دراز مدت نداشتن یک پلن مکتوب برای مدیریت ریسک به ریوارده..

بعد یک مثال زده گفته وقتی شخصی از شما میپرسه به نظرتون این سهم چقدر رشد میکنه ممکنه شما بگید مثلا 30 درصد از اینجا بالاتر میره و اون شخص بدون اینکه به فکر محاسبه درصد ریسک این معامله هم باشه، وارد موقعیت معاملاتی میشه!

ریسک یعنی مقدار پولی که ما در یک معامله ممکنه از دست بدیم.. مثلا همون معامله ای که 30 درصد احتمال ریوارد یا همون سود رو داره ممکنه درصد ریسکش 50 درصد باشه پس ورود به اون معامله اصلا منطقی نیست!

میگه قطعا اولین نسخه از سیستم معاملاتی که یک استاتژیست که شما باشین، طراحی میکنه، قطعا بهترین وضعیت سود اوری سیستم ما نخواهد داشت و به تغییرات و اصلاح پارامترها نیاز هست تا بتونه بهترین نتیجه ممکن رو برای ما بسازه.. ممکنه در طول آزمایش و کنترل سیستم متوجه بشیم که لازمه بعضی از اجزا یا پارامترهای فاقد اثرگذاری رو حذف بکنیم یا اینکه در جایی از سیستم نقاط قوت و ضعفی وجود داره و غیره.. اینها در فرایند بهینه سازی سیستم معاملاتی ما در طول زمان بوجود میاد.

باز در این فصل نویسنده کلی جدول و مثال و اینها زده و با اعداد و تاریخ نشون داده که چطور میشه با گزارش گیری از سیستم و برطرف کردن نواقص و شناخت نقاط قوت، سیستم رو بهینه کرد!

اما میرسیم به مبحث مدیریت سرمایه

میگه هدف اصلی مدیریت سرمایه، بدست اوردن بیشترین سود و تحمل کمترین ضرره

منطق مدیریت سرمایه میگه که ما صرفا به دنبال بالا بردن سود در موقعیت های سود ده نیستیم بلکه در کنار اون به دنبال پایین اوردن میزان ضرر در موقعیت های زیان ده هم هستیم. در حقیقت این دو فاکتور کنار هم ضامن موفقیت ما در بازاره 

در فصل 11 کتاب، نویسنده میگه حالا وقت اینه که بشینیم و ساختار سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه خودمون رو مکتوب کنیم. و تاکید میکنه که سیستم معاملاتی حتما باید مکتوب باشه و چند نکته با اهمیت رو هم تشریح میکنن که من الان فقط سرفصل هاش رو خلاصه میگم و مطالعه کاملش رو به خودتون واگذار میکنم

یکی از اون نکات اینه که کدامیک از سیستم های معاملاتی در بازار استفاده شود؟ بعد میگه ممکنه برای بازارهای مختلف بنا به وضعیتی که دارن پلن های A  و B  یا حتی C  داشته باشیم مثلا برای بازارهای روند دار پلن A  و برای بازارهای رنج و خنثی پلن B  رو استفاده کنیم ولی در همه حال باید دقت کنیم که این سیستم ها با همپوشانی نداشته باشه!

با چقدر پول وارد بازار بشیم؟!

اگه تجربه کافی برای فعالیت در بازار ندارید میتونید پله پله و در مقاطع زمانی مثلا شش ماهه و با توجه به بازدهی سیستم تون، سرمایه رو وارد بازار کنید

میگه باید تکلیف خودتون رو با معامله کردن مشخص کنید!

یعنی وقتی پلن معاملاتی مکتوب میشه بعد از اون ما فقط یک اپراتور ساده برای اجرای سیستم هستیم و در هنگام معاملات هیچ دخل و تصرفی در اجرای اون نمیتونیم بکنیم.

نگارش سیستم باید به شکلی کاملا واضح و شفاف و با در نظر گرفتن همه جزییات باشه. شما باید بتونید به وضوح در سیستم بگید که چی میخواین و شرایط معامله گریتون چه شکلیه.. مثلا ممکنه بنویسید من با شکسته شدن یک مقاومت وارد معامله خرید میشوم و انتظار دارم که سود خوبی بده!

سوالاتی که مطرح میشه اینهاس:

• در چه تایم فریمی مقاومت بشکنه؟
• سود خوب دادن یعنی دقیقا چقدر ؟
• معیار شکسته شدن مقاومت چیه؟
• حد سود رو کجا بذارم؟
• حد ضرر رو کجا بذارم؟
• چه حجمی وارد معامله خرید کنم؟
• ریسک به ریوارد چی باشه؟
• نرخ برد این سیستم در بک تست چند درصد بوده؟

این سیستم باید انقدر روشن و شفاف و با جزییات باشه که اگه شما مکتوب شده سیستم معاملاتی خودتون رو به یک شخص دیگه بدید بتونه راحت متوجه بشه و مثل یک اوپراتور اجرا کنه

در فصل یازدهم و آخر کتاب آقای ازادی چند تا سیستم ساده و کاربردی روهم به عنوان نمونه معرفی کردن که میتونید برای شروع کار از اونها استفاده کنید!

اینم از سومین اپیزود چلچراغ!  اگه اپیزود اول و دوم از این مجموعه رو هنوز گوش ندادین، میتونین در کانال تلگرام توییتر بورس، پیج اینستاگرام کمدی بورس و یا در پلتفرم های کست باکس. شنوتو. ناملیک و گوگل پادکست جستجو کنید!

من الهام معصوم زاده این پادکست رو تقدیم حضور مهربان تون کردم.

 به تک تک شماهایی که گوش دادین ادای احترام میکنم و اگه انتقادی پیشنهادی نظری داشتین از مسیرهای ارتباطی که داریم با ما در میون بگذارید که با گوش دل شنوا هستیم!

مثل همیشه از دوست و همکار جوانم رضا حبیب‌تمر و تیم توییتر بورس بخاطر همکاری در ساخت این پادکست قدردانی و تشکر میکنم

ما رو از حمایت خودتون در فضای مجازی ما رو بی نسیب نگذارید

پرسود و با برکت باشید